Bayesowskie modele Copula-GARCH w analizie zależności stóp zwrotu na rynkach finansowych /
- Autor:
- Mokrzycka, Justyna.
- Hasło dodatkowe:
- Uniwersytet Ekonomiczny (Kraków). Wydawnictwo. Wydawca
- Odpowiedzialność:
- Justyna Mokrzycka.
- Wydanie:
- Wydanie pierwsze.
- Miejsce:
- Kraków :
- Wydany przez :
- Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
- w roku:
- 2024.
- Opis fizyczny:
- 173 strony : ilustracje ; 24 cm.
- Seria:
-
(Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ISSN 1898-6439 nr 45)
(Monografie : prace doktorskie / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 1898-6439 ; nr 45) - Uwagi:
-
Na podstawie rozprawy doktorskiej.
Bibliografia na stronach 156-163.
Publikacja dofinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie nr 031/EIM/2023/POT - ISBN:
- 978-83-7252-894-0
Dostępne pozycje
| Egzemplarz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| miejsce | numer inwentarzowy | sygnatura | status | data zwrotu | akcje | |
| BE E.81559 krótkoterminowe | E.81559 |
Czytelnia ul. Mickiewicza 66 : Rynek kapitałowy |
krótkoterminowe | Zamów | ||