TY  - BOOK
A2  - Justyna Mokrzycka.
AU  - Mokrzycka, Justyna.
ET  - Wydanie pierwsze.
KW  - Efekt zarażania (ekonomia)
Model GARCH
Kopuły (matematyka)
Modele ekonometryczne
Prognozowanie
Rynek finansowy
Statystyka Bayesa
Stopa zwrotu
Szeregi czasowe
Rynek kapitałowy modele ekonometryczne.
Rynek kapitałowy modele matematyczne.
Modele GARCH.
Szeregi czasowe modele ekonometryczne.
Szeregi czasowe modele matematyczne.
Statystyka Bayesa.
N1  - Na podstawie rozprawy doktorskiej.
NV  - 173 strony :
PY  - 2024
SN  - 9788372528940
TI  - Bayesowskie modele Copula-GARCH w analizie zależności stóp zwrotu na rynkach finansowych /
VL  - nr 45
ER  -