Mokrzycka, Justyna.

    Bayesowskie modele Copula-GARCH w analizie zależności stóp zwrotu na rynkach finansowych / Justyna Mokrzycka. Wydanie pierwsze.

    Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2024. 173 strony : ilustracje ; 24 cm.
    (Monografie : prace doktorskie / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6439 ; nr 45)
    (Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ISSN 1898-6439 nr 45)
   
Na podstawie rozprawy doktorskiej.

    ISBN 978-83-7252-894-0


Efekt zarażania (ekonomia)
Model GARCH
Kopuły (matematyka)
Modele ekonometryczne
Prognozowanie
Rynek finansowy
Statystyka Bayesa
Stopa zwrotu
Szeregi czasowe
Rynek kapitałowy
Rynek kapitałowy
Modele GARCH.
Szeregi czasowe
Szeregi czasowe
Statystyka Bayesa.

   
E.81559