Multiscale stochastic volatility for equity, interest rate, and credit derivatives /

  1. Home
  2. Szczegóły

Opis

    Multiscale stochastic volatility for equity, interest rate, and credit derivatives / Jean-Pierre Fouque [et al.].
    Cambridge : Cambridge University Press, 2011. XIII, [1], 441 s. : il. ; 26 cm.
    ISBN 978-0-521-84358-4


Finanse
Procesy stochastyczne
Inwestycje
Osłona (finanse).

   
T.16682        UKD: 519.24(075.8)=111